Publicação em Diário da República: Despacho n.º 10361/2016 - 17/08/2016
5 ECTS; 1º Ano, 1º Semestre, 30,0 TP , Cód. 39255.
Docente(s)
- Ricardo Jorge Viegas Covas (2)
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pré-requisitos
Não existem
Objetivos
No final do curso os alunos devem: ter desenvolvido competências que lhe permitam, concomitantemente com as competências adquiridas e a adquirir nas restantes unidades curriculares, desenvolver uma atividade de investigação nas áreas científicas de referência do Curso.
Programa
Cap. I Metodologias de Investigação
Cap. II - Regressão Linear
Cap. III - Séries Cronológicas
Cap. IV Programação linear
Cap. V Árvores de Decisão
Cap. VI Simulação Métodos de Monte-Carlo
Metodologia de avaliação
Frequência e exame
Bibliografia
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Stochastic Modelling and Applied Probability). Nova Iorque: Springer
- Holloway, C. (1979). Decision Making Under Uncertainty: Models and Choices. Nova Iorque: Prentice - Hall
- Judge, G. e Griffiths, W. e Hill, R. (2001). Undergraduate Econometrics. Nova Iorque: Wiley
- Pedrosa, A. e Gama, S. (2007). Introdução Computacional à Probabilidade e EstatÃstica. Porto: Porto Editora
Método de Ensino
Aulas Teóricas e Práticas em ambiente laboratorial.
Software utilizado nas aulas
Excel
