Publicação em Diário da República: Bolonha 2008/09 [DR. 20757/2008 07.08.2008]
5 ECTS; 3º Ano, 2º Semestre, 30,0 T + 30,0 P , Cód. 992533.
Docente(s)
- Ricardo Jorge Viegas Covas (2)
(1) Docente Responsável
(2) Docente que lecciona
Pré-requisitos
Não aplicável
Objetivos
Pretende-se apresentar as ferramentas essenciais ao apreçamento, de análise e de gestão de risco decorrente da tomada de posições em mercado, assim como um conjunto de regras a lidar com incerteza e risco.
Programa
I Mercados Financeiros, II Árvores binomiais, III Modelos em árvore para acções e opções,IV Modelos de Black-Scholes, V Letras Gregas, VI - Risco de Crédito.
Metodologia de avaliação
Teste Final
Bibliografia
- Capinski, M. (2003). An Introduction to Financial Engineering. Springer: Springer
- Neftci, S. (2008). Principles of Financial Engineering. Academic Press: Academic Press
- Stampfli, J. e Goodman, V. (2009). The Matehmatics of Finance. AMS: American Mathematical Society
Método de Ensino
Aulas Teóricas e Práticas em ambiente laboratorial.
Software utilizado nas aulas
MS-Excel.
